Peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 kemarin dengan seluruh dinamika politiknya mendapatkan perhatian tersendiri bagi para investor dalam pasar modal dalam memaksimalkan portofolio yang dimiliki dan meminimalkan risiko yang akan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 terhadap return yang diterima oleh para investor selama 3 jendela peristiwa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 dengan melihat perbedaan abnormal return yang diterima oleh investor pada saat 5 hari sebelum dan sesudah jendela peristiwa dengan menggunakan metode event study. Hasil penelitian menunjukan terdapat abnormal return yang terjadi pada tiap – tiap jendela peristiwa yang mengindikasikan bahwa terdapat informasi yang diserap oleh pasar. Tetapi pada peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Perbedaan abnormal return yang signifikan terjadi pada saat peristiwa pengumuman resmi hasil rekapitulasi pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019.