Show simple item record

dc.contributor.authorMulyana, Agus
dc.date.accessioned2019-04-18T02:44:50Z
dc.date.available2019-04-18T02:44:50Z
dc.date.issued2019-04-18
dc.identifier.urihttp://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/643
dc.descriptionAgus Mulyana - NPM : A10150143 : Pembimbing : Mirza Hedismarlina Yuneline, ST., MBA., QWP.en_US
dc.description.abstractPenelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan likuiditas saham dan return saham sebelum dan sesudah Stock Split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Likuiditas diproksikan oleh Trading Volume Activity dan return saham diproksikan oleh Abnormal Return. Populasi yang didapat adalah 17 perusahaan dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga didapatkan 14 perusahaan. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan metode komparatif. Analisis data menggunakan uji Paired Sample t-test dan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pada 10 perusahaan terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah Stock Split. Sedangkan untuk Abnormal Return, ada 5 perusahaan yang terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah Stock Split. Hasil itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya isu-isu perekonomian dan fundamental perusahaan.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherSTIE Ekuitasen_US
dc.relation.ispartofseriesSM;02248
dc.subjectStock Spliten_US
dc.subjectTrading Volume Activityen_US
dc.subjectAbnormal Returnen_US
dc.subjectPaired Sample t-testen_US
dc.subjectWilcoxon Signed Ranks Testen_US
dc.titleAnalisis Perbedaan Likuiditas Saham Dan Return Saham Sebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record