| dc.contributor.author | Aprilia, Saviera | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T06:36:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T15:28:05Z | |
| dc.date.available | 2019-05-14T06:36:56Z | |
| dc.date.available | 2020-03-06T15:28:05Z | |
| dc.date.issued | 5/14/2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/657 | |
| dc.description | Hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk, dimana transaksi hedging dapat membantu mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi harga dan valuta asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara varians return dengan menggunakan valuta asing (USD/IDR) dan komoditas minyak untuk future contract hedging. Metode yang digunakan yaitu deskriptif komparatif menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara valuta asing dengan komoditas minyak setelah semua variabel dinyatakan terdistribusi dengan normal. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan hedging dengan valuta asing mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Sehingga dapat dikatakan untuk periode 2013-2018, hedging dengan menggunakan valuta asing lebih menguntungkan dan dapat meminimalkan risiko kerugian perubahan kurs. | en_US |
| dc.description.abstract | Saviera Aprilia - NPM : A10150316 ;
Pembimbing : Gatot Iwan Kurniawan, SE.,MBA.
Hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk, dimana transaksi hedging dapat membantu mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi harga dan valuta asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara varians return dengan menggunakan valuta asing (USD/IDR) dan komoditas minyak untuk future contract hedging. Metode yang digunakan yaitu deskriptif komparatif menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara valuta asing dengan komoditas minyak setelah semua variabel dinyatakan terdistribusi dengan normal. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan hedging dengan valuta asing mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Sehingga dapat dikatakan untuk periode 2013-2018, hedging dengan menggunakan valuta asing lebih menguntungkan dan dapat meminimalkan risiko kerugian perubahan kurs. FULLTEXT https://ponselharian.com/buVMk3s4Ygo | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SM;02279 | |
| dc.subject | Hedging | en_US |
| dc.subject | Kontrak Futures | en_US |
| dc.subject | Return | en_US |
| dc.subject | Varians Return | en_US |
| dc.subject | minyak | en_US |
| dc.subject | Valuta Asing (USD/IDR) | en_US |
| dc.title | Perbandingan Varians Return Pada Valuta Asing Dan Komoditi Minyak Dalam Pemilihan Future Contract Hedging Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Kerugian Perubahan Kurs Pada Pt. X Tbk, Periode 2013-2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nidn | NIDN0418077704 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen S1 | |
| dc.identifier.nim | NIMA10150316 | |
