Show simple item record

dc.contributor.authorAprilia, Saviera
dc.date.accessioned2019-05-14T06:36:56Z
dc.date.available2019-05-14T06:36:56Z
dc.date.issued2019-05-14
dc.identifier.urihttp://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/657
dc.descriptionSaviera Aprilia - NPM : A10150316 ; Pembimbing : Gatot Iwan Kurniawan, SE.,MBA.en_US
dc.description.abstractHedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk, dimana transaksi hedging dapat membantu mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi harga dan valuta asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara varians return dengan menggunakan valuta asing (USD/IDR) dan komoditas minyak untuk future contract hedging. Metode yang digunakan yaitu deskriptif komparatif menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara valuta asing dengan komoditas minyak setelah semua variabel dinyatakan terdistribusi dengan normal. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan hedging dengan valuta asing mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Sehingga dapat dikatakan untuk periode 2013-2018, hedging dengan menggunakan valuta asing lebih menguntungkan dan dapat meminimalkan risiko kerugian perubahan kurs.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherSTIE Ekuitasen_US
dc.relation.ispartofseriesSM;02279
dc.subjectHedgingen_US
dc.subjectKontrak Futuresen_US
dc.subjectReturnen_US
dc.subjectVarians Returnen_US
dc.subjectminyaken_US
dc.subjectValuta Asing (USD/IDR)en_US
dc.titlePerbandingan Varians Return Pada Valuta Asing Dan Komoditi Minyak Dalam Pemilihan Future Contract Hedging Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Kerugian Perubahan Kurs Pada Pt. X Tbk, Periode 2013-2018en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record