ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM PADA BANK BUKU III YANG TERDAFTAR DI BEI PADA MASA COVID – 19 PERIODE 2020 – 2021

Abstract

Kemunculan virus Covid – 19 sebagai Pandemi Global menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Hal itu berdampak pada saham – saham emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terutama pada sektor Perbankan khususnya Bank BUKU III. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Trading Volume Activity (TVA), Price to Book Value (PBV), Ukuran Perusahaan (Firm Size) terhadap Abnormal Return (AR) pada Bank BUKU III yang terdaftra di BEI pada masa Covid – 19 Periode 2020 – 2021. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial Trading Volume Activity (TVA), Price to Book Value (PBV), Ukuran Perusahaan (Firm Size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Abnormal Return (AR). Sementara itu, hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa Trading Volume Activity (TVA), Price to Book Value (PBV), Ukuran Perusahaan (Firm Size) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Abnormal Return (AR) dengan pengaruh sebesar 55,9%, sedangkan selebihnya sebesar 44,1% diduga dipengaruhi oleh variabel – variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.